PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCCX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCCX с NPSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCCX (Nuveen Small Cap Value Fund) and NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) are both mutual funds - FSCCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Nuveen, while NPSRX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FSCCX returned 7.54%/yr vs 5.21%/yr for NPSRX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FSCCX charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for NPSRX.

Доходность

Сравнение доходности FSCCX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCCX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции FSCCX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.21% соответственно.

FSCCX

1 день
0.53%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.50%
6 месяцев
11.87%
1 год
23.94%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.54%

NPSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.40%
1 год
8.78%
3 года*
10.01%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCCX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund		13.50%3.21%14.82%11.86%-12.42%35.38%-4.21%17.28%-20.65%6.35%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		0.72%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Correlation

The correlation between FSCCX and NPSRX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small Cap Value Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с FSCCX:
FSCCX с HISCXFSCCX с FRVLXFSCCX с JANEXFSCCX с QQQFSCCX с ISCFFSCCX с RNWGXFSCCX с AVDV
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Доходность на риск

FSCCX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCCX
Ранг доходности на риск FSCCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCCX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCXNPSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.96

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
5.02

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.72

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.70

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

10.81

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCCX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCCX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCCX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.96

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FSCCX и NPSRX

Максимальная просадка FSCCX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCCX и NPSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-62.52%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-3.30%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-3.60%

-21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-17.65%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.80%

-26.47%

-27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.67%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-4.82%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.82%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCCX и NPSRX

Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FSCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.03%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

2.41%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

3.02%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

4.99%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

6.33%

+17.08%

Сравнение комиссий FSCCX и NPSRX

FSCCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCCX и NPSRX

Дивидендная доходность FSCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NPSRX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund		0.96%1.09%1.52%1.02%1.24%0.52%0.54%1.16%4.21%1.03%2.63%1.80%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.39%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Часто задаваемые вопросы

FSCCX and NPSRX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCCX has higher volatility (4.21%) compared to NPSRX (1.03%). In terms of maximum drawdown, FSCCX dropped -65.90% vs NPSRX's -62.52%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCCX и NPSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор