Сравнение FSBDX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSBDX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSBDX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | -6.92% | 20.31% | 39.76% | 57.42% | -37.20% | 22.53% | 62.77% | 33.24% | 4.53% | 35.27% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 19.89% против 17.41% соответственно.
FSBDX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.89%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSBDX и SPMO
FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSBDX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FSBDX
SPMO
Сравнение FSBDX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBDX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.60 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.96 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.90 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSBDX и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBDX и SPMO
Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 4.01% | 3.73% | 8.92% | 0.54% | 3.93% | 24.67% | 40.16% | 11.36% | 15.87% | 10.80% | 1.41% | 13.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FSBDX и SPMO
Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSBDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -30.95% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.70% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -22.74% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | -30.95% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -7.31% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -4.66% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.60% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBDX и SPMO
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSBDX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.22% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 12.80% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 22.77% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 19.08% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 20.09% | +3.36% |