PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBDX с FHOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSBDX с FHOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX).

FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSBDX и FHOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSBDX и FHOFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		-6.92%20.31%39.76%57.42%-37.20%22.53%62.77%33.24%-14.14%
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		-9.76%18.55%33.37%42.77%-29.13%27.68%38.39%36.38%-15.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у FHOFX с доходностью -9.76%.

FSBDX

1 день
4.49%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-3.87%
1 год
27.69%
3 года*
27.12%
5 лет*
12.43%
10 лет*
19.89%

FHOFX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-9.24%
1 год
17.79%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSBDX:
FSBDX с FBGRXFSBDX с VGTFSBDX с FATEXFSBDX с QQQFSBDX с FSPGXFSBDX с VONGFSBDX с FSELX
Часто сравнивают с FHOFX:
FHOFX с QQQFHOFX с FITLXFHOFX с FXAIXFHOFX с SCHDFHOFX с VIGAXFHOFX с FSKAXFHOFX с VTSAX

Сравнение комиссий FSBDX и FHOFX

FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHOFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSBDX vs. FHOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBDX
Ранг доходности на риск FSBDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FHOFX
Ранг доходности на риск FHOFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBDX c FHOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBDXFHOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.84

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.36

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.17

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.03

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBDX vs. FHOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBDX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FHOFX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBDX и FHOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBDXFHOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.84

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Корреляция

Корреляция между FSBDX и FHOFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBDX и FHOFX

Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FHOFX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		4.01%3.73%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%10.80%1.41%13.10%
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		1.08%0.97%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSBDX и FHOFX

Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки FHOFX в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и FHOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSBDXFHOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-32.62%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-16.13%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.25%

-32.62%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-12.99%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.56%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.69%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBDX и FHOFX

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSBDXFHOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.72%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.39%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

22.59%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

21.56%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.30%

+0.15%