Сравнение FSBDX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FSBDX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSBDX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | -6.92% | 20.31% | 39.76% | 57.42% | -37.20% | 22.53% | 62.77% | 33.24% | 4.53% | 35.27% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.89% против 9.35% соответственно.
FSBDX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.89%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSBDX и BLUEX
FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
FSBDX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FSBDX
BLUEX
Сравнение FSBDX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBDX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.66 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.89 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.69 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | -2.40 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.66 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FSBDX и BLUEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBDX и BLUEX
Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 4.01% | 3.73% | 8.92% | 0.54% | 3.93% | 24.67% | 40.16% | 11.36% | 15.87% | 10.80% | 1.41% | 13.10% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок FSBDX и BLUEX
Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSBDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -54.27% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.19% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -21.87% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | -29.06% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -10.58% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -13.39% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.51% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBDX и BLUEX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSBDX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.64% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 7.31% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 11.01% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 10.50% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 16.57% | +6.88% |