PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSAVX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAVX с FNCMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both mutual funds - FSAVX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, FSAVX returned 10.47%/yr vs 18.87%/yr for FNCMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSAVX charges 0.88%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции FSAVX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 10.47% против 18.87% соответственно.

FSAVX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.24%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
-5.69%
1 год
-3.59%
3 года*
2.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
10.47%

FNCMX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
11.98%
С начала года
13.37%
1 год
27.46%
3 года*
23.95%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAVX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-5.69%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		13.37%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Correlation

The correlation between FSAVX and FNCMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г.

0.76

The correlation between FSAVX and FNCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FSELXFSAVX с FZROXFSAVX с NVDAFSAVX с VOOFSAVX с SPY
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

FSAVX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSAVXFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.57

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.14

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.14

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

7.74

-8.07

FSAVX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и FNCMX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAVXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-55.08%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-13.01%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-24.20%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-35.64%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-35.64%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.88%

-2.95%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-7.84%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.60%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAVXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.40%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.27%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

17.83%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

22.73%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

22.10%

+1.78%

Сравнение комиссий FSAVX и FNCMX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и FNCMX

Дивидендная доходность FSAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FNCMX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.45%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		6.01%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%

Часто задаваемые вопросы

FSAVX and FNCMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNCMX has higher volatility (6.40%) compared to FSAVX (5.21%). In terms of maximum drawdown, FSAVX dropped -81.27% vs FNCMX's -55.08%.

FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAVX и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор