PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAVX с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAVX с FSRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX).

FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAVX и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		-2.40%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции FSAVX уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.76% соответственно.

FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%

FSRPX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-11.98%
1 год
1.10%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.23%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FZROXFSAVX с FSELXFSAVX с NVDAFSAVX с SPYFSAVX с VOO
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с QQQFSRPX с FOCPX

Сравнение комиссий FSAVX и FSRPX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.

FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio

Доходность на риск

FSAVX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAVXFSRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.09

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.28

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.02

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

-0.06

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAVX vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAVXFSRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSAVX и FSRPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и FSRPX

FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		8.97%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и FSRPX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FSRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAVXFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-55.75%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-17.79%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-39.01%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-39.01%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-15.22%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-9.09%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

6.49%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и FSRPX

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAVXFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.80%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

16.54%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

23.53%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

22.71%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

21.57%

+2.44%