PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAMX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAMX с TEQLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSAMX (Strategic Advisers Emerging Markets Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, FSAMX returned 11.34%/yr vs 10.64%/yr for TEQLX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSAMX charges 0.33%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAMX показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 30.13%. За последние 10 лет акции FSAMX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 11.34% против 10.64% соответственно.

FSAMX

1 день
1.36%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.36%
6 месяцев
36.63%
1 год
64.62%
3 года*
27.01%
5 лет*
8.90%
10 лет*
11.34%

TEQLX

1 день
1.22%
1 месяц
10.66%
С начала года
30.13%
6 месяцев
33.10%
1 год
59.14%
3 года*
24.95%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAMX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		33.36%34.09%8.34%11.94%-22.32%-2.15%20.39%21.87%-17.13%38.40%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		30.13%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Correlation

The correlation between FSAMX and TEQLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

0.95

The correlation between FSAMX and TEQLX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с FSAMX:
FSAMX с FGOMXFSAMX с IEMGFSAMX с EEMFSAMX с VWOFSAMX с VEAFSAMX с AGGFSAMX с QQQ
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VOOTEQLX с VXUS

Доходность на риск

FSAMX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAMX
Ранг доходности на риск FSAMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAMXTEQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
3.33

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
4.18

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.62

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.50

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.40

17.79

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 4.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAMXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32

3.33

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и TEQLX

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и TEQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAMXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-39.33%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.32%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-15.97%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-37.05%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-39.33%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-14.61%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.35%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и TEQLX

Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 7.52% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAMXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.75%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

15.43%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.98%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.99%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

17.68%

+0.29%

Сравнение комиссий FSAMX и TEQLX

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и TEQLX

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TEQLX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		4.64%2.38%2.53%2.57%2.64%3.04%0.99%2.09%1.67%1.30%1.22%1.35%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.17%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FSAMX and TEQLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQLX has higher volatility (7.75%) compared to FSAMX (7.52%). In terms of maximum drawdown, FSAMX dropped -40.87% vs TEQLX's -39.33%.

FSAMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAMX и TEQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор