PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAMX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAMX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAMX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		1.25%34.09%8.34%11.94%-22.32%-2.15%20.39%21.87%-5.41%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSAMX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

FSAMX

1 день
-1.22%
1 месяц
-12.42%
С начала года
1.25%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.93%
3 года*
15.98%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.37%

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSAMX:
FSAMX с FGOMXFSAMX с IEMGFSAMX с EEMFSAMX с VWOFSAMX с QQQFSAMX с VEAFSAMX с AGG
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSAMX и FZROX

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSAMX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAMX
Ранг доходности на риск FSAMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAMXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.84

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.30

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.05

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

5.11

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAMXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.84

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между FSAMX и FZROX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и FZROX

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FZROX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		2.35%2.38%2.53%2.57%2.64%3.04%0.99%2.09%1.67%1.30%1.22%1.35%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и FZROX

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAMXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-34.96%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.44%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-25.12%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-8.89%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-5.61%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.56%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и FZROX

Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAMXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

4.41%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.34%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

18.49%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.40%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

20.25%

-2.53%