PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAMX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		1.25%34.09%8.34%11.94%-22.32%-2.15%20.39%21.87%-17.13%38.40%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSAMX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции FSAMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.84% соответственно.

FSAMX

1 день
-1.22%
1 месяц
-12.42%
С начала года
1.25%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.93%
3 года*
15.98%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.37%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FSAMX:
FSAMX с FGOMXFSAMX с IEMGFSAMX с EEMFSAMX с VWOFSAMX с QQQFSAMX с VEAFSAMX с AGG
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий FSAMX и ESCIX

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FSAMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAMX
Ранг доходности на риск FSAMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.59

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.42

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.47

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

14.33

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSAMX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и ESCIX

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		2.35%2.38%2.53%2.57%2.64%3.04%0.99%2.09%1.67%1.30%1.22%1.35%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и ESCIX

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-48.76%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.84%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-36.59%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-48.76%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-0.74%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-13.45%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.49%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и ESCIX

Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

0.00%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

8.91%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

15.75%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

15.86%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.64%

+0.08%