PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAKX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAKX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FSAKX - это пассивный фонд от Fidelity Strategic Advisers, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAKX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAKX и MUHLX

2026 (YTD)20252024
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		-3.67%11.58%13.73%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSAKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

FSAKX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с SPYFSAKX с IVVFSAKX с GQEIXFSAKX с RCKSXFSAKX с SGOIXFSAKX с FGJEXFSAKX с PAGDX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FSAKX и MUHLX

FSAKX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

FSAKX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAKX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAKXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.97

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.37

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

8.57

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAKX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAKX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAKX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAKXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между FSAKX и MUHLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAKX и MUHLX

Дивидендная доходность FSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		3.14%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FSAKX и MUHLX

Максимальная просадка FSAKX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAKX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAKXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-62.05%

+42.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.23%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.65%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-10.81%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.83%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAKX и MUHLX

Текущая волатильность для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) составляет 5.18%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FSAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAKXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.01%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.06%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.85%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

14.77%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.04%

+3.50%