Сравнение FSAKX с GQEIX

С начала года, FSAKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSAKX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSAKX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAKX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSAKX и GQEIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

Максимальная просадка FSAKX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAKX и GQEIX.

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.