PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAKX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAKX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

FSAKX - это пассивный фонд от Fidelity Strategic Advisers, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAKX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAKX и PAGDX

2026 (YTD)20252024
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		-3.67%11.58%13.73%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSAKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

FSAKX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с SPYFSAKX с IVVFSAKX с RCKSXFSAKX с GQEIXFSAKX с SGOIXFSAKX с FGJEXFSAKX с YFSIX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий FSAKX и PAGDX

FSAKX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

FSAKX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAKX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAKXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.73

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.47

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.19

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

16.11

-14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAKX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAKX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAKX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAKXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.73

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSAKX и PAGDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAKX и PAGDX

Дивидендная доходность FSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		3.14%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%

Просадки

Сравнение просадок FSAKX и PAGDX

Максимальная просадка FSAKX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAKX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAKXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-38.03%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.80%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.78%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-7.46%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.73%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAKX и PAGDX

Текущая волатильность для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) составляет 5.18%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FSAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAKXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.78%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

13.91%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

25.70%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

24.53%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

25.10%

-4.56%