Сравнение FSAJX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FSAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAJX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAJX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | -0.38% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAJX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.
FSAJX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAJX и DMREX
FSAJX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSAJX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FSAJX
DMREX
Сравнение FSAJX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAJX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.23 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.23 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.90 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.35 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAJX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.23 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.09 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FSAJX и DMREX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAJX и DMREX
Дивидендная доходность FSAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что сопоставимо с доходностью DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.28% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FSAJX и DMREX
Максимальная просадка FSAJX за все время составила -15.16%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAJX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAJX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | -13.22% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -0.92% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -5.33% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.32% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.89% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.29% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAJX и DMREX
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FSAJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAJX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.48% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.71% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 1.17% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 2.47% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.14% | +1.51% |