Сравнение FSAJX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
FSAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAJX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAJX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | -0.38% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAJX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
FSAJX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAJX и DCARX
FSAJX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCARX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSAJX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
FSAJX
DCARX
Сравнение FSAJX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAJX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.97 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.99 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 12.16 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAJX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.20 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSAJX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAJX и DCARX
Дивидендная доходность FSAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.28% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FSAJX и DCARX
Максимальная просадка FSAJX за все время составила -15.16%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAJX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAJX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | -12.27% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -0.93% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -4.79% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.24% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.76% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.23% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAJX и DCARX
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FSAJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAJX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.51% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.71% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 1.28% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 2.25% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 2.93% | +1.72% |