PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAGX с QLEIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity, while QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, FSAGX returned 11.15%/yr vs 12.00%/yr for QLEIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FSAGX charges 0.73%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAGX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.00% соответственно.

FSAGX

1 день
-2.85%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.61%
1 год
52.86%
3 года*
39.09%
5 лет*
17.32%
10 лет*
11.15%

QLEIX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.96%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.99%
1 год
15.59%
3 года*
25.93%
5 лет*
23.53%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAGX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		-1.23%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-0.71%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between FSAGX and QLEIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.05

The correlation between FSAGX and QLEIX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Доходность на риск

FSAGX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSAGXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.06

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.02

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.53

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

7.87

-3.95

FSAGX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и QLEIX

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAGXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-38.11%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-6.01%

-29.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.40%

-7.07%

-28.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-17.07%

-28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-38.11%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.67%

-1.32%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.34%

-7.70%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

1.93%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и QLEIX

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAGXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

2.82%

+14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.82%

5.76%

+32.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.03%

7.37%

+37.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

10.02%

+24.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

10.59%

+22.79%

Сравнение комиссий FSAGX и QLEIX

FSAGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и QLEIX

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности QLEIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.20%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.76%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FSAGX and QLEIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAGX has higher volatility (17.25%) compared to QLEIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FSAGX dropped -77.21% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAGX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор