PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAGX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%5.06%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSAGX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSAGX и FSPGX

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSAGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.84

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.36

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.17

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

4.02

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.84

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.80

-0.57

Корреляция

Корреляция между FSAGX и FSPGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и FSPGX

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и FSPGX

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-32.66%

-44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-16.17%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-32.66%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-13.03%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.41%

-6.43%

-26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

4.70%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и FSPGX

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

6.71%

+10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

12.37%

+23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

22.58%

+20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

21.52%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

21.66%

+11.47%