Сравнение FSAGX с EPGFX
FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) and EPGFX (EuroPac Gold Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, FSAGX returned 10.62%/yr vs 10.79%/yr for EPGFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSAGX charges 0.73%/yr vs 1.40%/yr for EPGFX.
Доходность
Сравнение доходности FSAGX и EPGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAGX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью -1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSAGX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции EPGFX немного впереди с 10.79%.
FSAGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 50.39%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 10.62%
EPGFX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам FSAGX и EPGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | -2.07% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | 8.63% |
EPGFX EuroPac Gold Fund | -1.62% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
Correlation
The correlation between FSAGX and EPGFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between FSAGX and EPGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAGX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск
FSAGX
EPGFX
Сравнение FSAGX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAGX | EPGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.79 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 4.73 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAGX и EPGFX
Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и EPGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAGX | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -56.70% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -30.77% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -30.77% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | -44.99% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.57% | -51.03% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -24.98% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -22.03% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 11.63% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAGX и EPGFX
Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с EuroPac Gold Fund (EPGFX) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAGX | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 14.16% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 33.81% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 40.31% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 32.83% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 32.59% | +0.80% |
Сравнение комиссий FSAGX и EPGFX
FSAGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAGX и EPGFX
Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности EPGFX в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 6.97% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.24% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSAGX and EPGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSAGX has higher volatility (17.04%) compared to EPGFX (14.16%). In terms of maximum drawdown, FSAGX dropped -77.21% vs EPGFX's -56.70%.
EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAGX и EPGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор