PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAGX с BPTRX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both mutual funds - FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity, while BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, FSAGX returned 11.15%/yr vs 25.50%/yr for BPTRX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FSAGX charges 0.73%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAGX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.15% против 25.50% соответственно.

FSAGX

1 день
-2.85%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.61%
1 год
52.86%
3 года*
39.09%
5 лет*
17.32%
10 лет*
11.15%

BPTRX

1 день
-1.26%
1 месяц
15.49%
С начала года
12.47%
6 месяцев
9.60%
1 год
52.92%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.99%
10 лет*
25.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		-1.23%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%
BPTRX
Baron Partners Fund		12.47%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between FSAGX and BPTRX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1992 г.

0.17

The correlation between FSAGX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

FSAGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSAGXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.83

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.76

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.93

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

12.04

-8.12

FSAGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и BPTRX

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-64.11%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-10.71%

-24.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.40%

-33.34%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-49.87%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-51.26%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.67%

-4.52%

-23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.34%

-13.77%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

4.38%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и BPTRX

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

11.09%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.82%

16.00%

+21.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.03%

28.94%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

33.94%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

32.86%

+0.52%

Сравнение комиссий FSAGX и BPTRX

FSAGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и BPTRX

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BPTRX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		2.99%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.20%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSAGX and BPTRX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAGX has higher volatility (17.25%) compared to BPTRX (11.09%). In terms of maximum drawdown, FSAGX dropped -77.21% vs BPTRX's -64.11%.

BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAGX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор