Сравнение FSAAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | -2.59% | 16.24% | 9.13% | 14.38% | -16.42% | 11.48% | 15.71% | 20.23% | -6.88% | 14.98% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAAX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FSAAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.46% против 4.97% соответственно.
FSAAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 7.46%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAAX и CSTAX
FSAAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FSAAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FSAAX
CSTAX
Сравнение FSAAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.47 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.23 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 9.16 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FSAAX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAAX и CSTAX
Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | 5.72% | 5.57% | 2.99% | 1.64% | 4.12% | 2.27% | 1.60% | 3.83% | 4.15% | 1.78% | 0.20% | 3.80% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSAAX и CSTAX
Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -14.52% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -2.72% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -14.52% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.38% | -14.52% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -2.48% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -2.37% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.66% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAAX и CSTAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.32% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 2.05% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 3.47% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 5.16% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 5.82% | +5.08% |