Сравнение FSAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | -2.59% | 16.24% | 9.13% | 14.38% | -16.42% | 11.48% | 15.71% | 20.23% | -6.88% | 14.98% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAAX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FSAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.46% против 4.99% соответственно.
FSAAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 7.46%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAAX и BERIX
FSAAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FSAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FSAAX
BERIX
Сравнение FSAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.54 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.26 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.62 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 17.20 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.54 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FSAAX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAAX и BERIX
Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | 5.72% | 5.57% | 2.99% | 1.64% | 4.12% | 2.27% | 1.60% | 3.83% | 4.15% | 1.78% | 0.20% | 3.80% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSAAX и BERIX
Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -20.34% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -2.95% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -15.73% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.38% | -20.34% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.25% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -2.60% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.79% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAAX и BERIX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.47% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 4.28% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 5.38% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 5.94% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 6.00% | +4.90% |