Сравнение FRWD с GTEK
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и GTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -8.81%
- 6 месяцев
- 22.79%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTEK
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -7.67%
- 6 месяцев
- 31.89%
- С начала года
- 37.75%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRWD и GTEK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 21.77% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 30.31% |
Correlation
The correlation between FRWD and GTEK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. GTEK — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTEK
Сравнение FRWD c GTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | GTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и GTEK
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и GTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -53.77% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -12.46% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -26.95% | +21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и GTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 29.92% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.83% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.83% | +5.87% |
Сравнение комиссий FRWD и GTEK
FRWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и GTEK
Ни FRWD, ни GTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
FRWD and GTEK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.
FRWD and GTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nomura and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.75% for GTEK.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и GTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор