PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRVLX с FSCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRVLX с FSCCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund) and FSCCX (Nuveen Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FRVLX returned 10.28%/yr vs 7.54%/yr for FSCCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRVLX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for FSCCX.

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и FSCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у FSCCX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции FRVLX превзошли акции FSCCX по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.54% соответственно.

FRVLX

1 день
1.57%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.09%
6 месяцев
17.78%
1 год
31.44%
3 года*
16.62%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.28%

FSCCX

1 день
0.53%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.50%
6 месяцев
11.87%
1 год
23.94%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRVLX и FSCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		17.09%7.36%13.16%12.81%-10.25%22.51%5.45%26.08%-12.92%9.91%
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund		13.50%3.21%14.82%11.86%-12.42%35.38%-4.21%17.28%-20.65%6.35%

Correlation

The correlation between FRVLX and FSCCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1996 г.

0.92

The correlation between FRVLX and FSCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

Nuveen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FRVLX:
FRVLX с MTCIXFRVLX с SWSSXFRVLX с MGRAXFRVLX с FEQIXFRVLX с MLAAXFRVLX с VFIAXFRVLX с FDGRX
Часто сравнивают с FSCCX:
FSCCX с HISCXFSCCX с JANEXFSCCX с QQQFSCCX с ISCFFSCCX с RNWGXFSCCX с AVDVFSCCX с NSBRX

Доходность на риск

FRVLX vs. FSCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг доходности на риск FRVLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSCCX
Ранг доходности на риск FSCCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRVLX c FSCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRVLXFSCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.51

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.25

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.47

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

7.42

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRVLX vs. FSCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCCX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и FSCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRVLXFSCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и FSCCX

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки FSCCX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и FSCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRVLXFSCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-65.90%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-10.36%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-24.81%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-24.81%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

-53.80%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-13.38%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и FSCCX

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRVLXFSCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.21%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.10%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

16.88%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.73%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

23.41%

-0.59%

Сравнение комиссий FRVLX и FSCCX

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSCCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и FSCCX

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FSCCX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		6.83%7.99%8.45%4.54%3.21%7.55%2.20%6.31%18.48%8.06%4.76%11.04%
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund		0.96%1.09%1.52%1.02%1.24%0.52%0.54%1.16%4.21%1.03%2.63%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRVLX and FSCCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRVLX has higher volatility (5.15%) compared to FSCCX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FRVLX dropped -60.27% vs FSCCX's -65.90%.

FRVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRVLX и FSCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор