Сравнение FRSTX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
FRSTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 мая 1994 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FRSTX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRSTX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRSTX Franklin Strategic Income Fund | -0.38% | 5.97% | 3.28% | 8.44% | -9.32% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FRSTX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
FRSTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.79%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRSTX и VMSAX
FRSTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
FRSTX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
FRSTX
VMSAX
Сравнение FRSTX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSTX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.05 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.08 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.12 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.87 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSTX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.05 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.06 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между FRSTX и VMSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSTX и VMSAX
Дивидендная доходность FRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSTX Franklin Strategic Income Fund | 4.11% | 3.36% | 4.74% | 4.56% | 4.36% | 3.62% | 3.93% | 4.47% | 4.32% | 2.25% | 2.48% | 4.81% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRSTX и VMSAX
Максимальная просадка FRSTX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSTX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRSTX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -54.84% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -54.84% | +51.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -1.60% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.20% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.50% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSTX и VMSAX
Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRSTX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.30% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 112.83% | -110.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 133.33% | -129.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 65.62% | -61.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 65.62% | -61.50% |