Сравнение FRSTX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FRSTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 мая 1994 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FRSTX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRSTX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSTX Franklin Strategic Income Fund | -0.38% | 5.97% | 3.28% | 8.44% | -10.72% | 2.13% | 3.49% | 8.17% | -1.87% | 4.50% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FRSTX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FRSTX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 2.79% против 12.29% соответственно.
FRSTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.79%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRSTX и SHAPX
FRSTX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FRSTX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FRSTX
SHAPX
Сравнение FRSTX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSTX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.17 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.78 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между FRSTX и SHAPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSTX и SHAPX
Дивидендная доходность FRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSTX Franklin Strategic Income Fund | 4.11% | 3.36% | 4.74% | 4.56% | 4.36% | 3.62% | 3.93% | 4.47% | 4.32% | 2.25% | 2.48% | 4.81% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FRSTX и SHAPX
Максимальная просадка FRSTX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSTX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRSTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -46.19% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -10.57% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -20.53% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -32.21% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -6.27% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -4.79% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.33% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSTX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) составляет 1.75%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRSTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 4.83% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.30% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 16.09% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 14.89% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 16.72% | -12.60% |