Сравнение FRSTX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
FRSTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 мая 1994 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRSTX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRSTX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSTX Franklin Strategic Income Fund | -0.38% | 5.97% | 3.28% | 8.44% | -10.72% | 2.13% | 3.49% | 8.17% | -1.87% | 4.50% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FRSTX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции FRSTX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 2.79% против 4.58% соответственно.
FRSTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.79%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRSTX и DBSCX
FRSTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
FRSTX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
FRSTX
DBSCX
Сравнение FRSTX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSTX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.65 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.83 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.60 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.78 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 14.70 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSTX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.65 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.39 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FRSTX и DBSCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSTX и DBSCX
Дивидендная доходность FRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSTX Franklin Strategic Income Fund | 4.11% | 3.36% | 4.74% | 4.56% | 4.36% | 3.62% | 3.93% | 4.47% | 4.32% | 2.25% | 2.48% | 4.81% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок FRSTX и DBSCX
Максимальная просадка FRSTX за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSTX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRSTX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -14.12% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -1.60% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -9.52% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -14.12% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -1.45% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.25% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.41% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSTX и DBSCX
Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRSTX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.00% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.53% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.29% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 2.70% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 2.90% | +1.22% |