PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRSGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRSGX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRSGX (Franklin Small-Mid Cap Growth Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FRSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FRSGX returned 14.17%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRSGX charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FRSGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRSGX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции FRSGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.17% против 21.84% соответственно.

FRSGX

1 день
-1.05%
1 месяц
3.59%
С начала года
6.10%
6 месяцев
4.41%
1 год
7.19%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.43%
10 лет*
14.17%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRSGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		6.10%2.83%11.36%27.20%-33.84%50.07%56.09%31.98%-4.94%21.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FRSGX and QQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.86

The correlation between FRSGX and QQQ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FRSGX:
FRSGX с FRAAXFRSGX с IVOOFRSGX с SMCWXFRSGX с OBMCXFRSGX с FZIPXFRSGX с VOOFRSGX с MDYV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FRSGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRSGX
Ранг доходности на риск FRSGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRSGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRSGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRSGXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.57

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.37

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.42

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

13.14

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRSGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRSGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRSGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.57

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FRSGX и QQQ

Максимальная просадка FRSGX за все время составила -69.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRSGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-82.97%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.96%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-22.77%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-35.12%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-35.12%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.74%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-32.78%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.11%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FRSGX и QQQ

Текущая волатильность для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRSGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.51%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.10%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.94%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

22.37%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

22.29%

+2.78%

Сравнение комиссий FRSGX и QQQ

FRSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSGX и QQQ

Дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		7.69%8.16%0.00%0.00%6.80%41.15%8.84%18.91%14.01%8.78%6.68%9.71%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FRSGX and QQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to FRSGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, FRSGX dropped -69.07% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRSGX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор