PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRSGX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRSGX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FRSGX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRSGX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		-4.33%2.83%11.36%27.20%-33.84%50.07%56.09%31.98%-4.94%21.64%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, FRSGX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции FRSGX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.76% соответственно.

FRSGX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-7.06%
1 год
6.94%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.41%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FRSGX:
FRSGX с FRAAXFRSGX с IVOOFRSGX с OBMCXFRSGX с FZIPXFRSGX с SMCWXFRSGX с VTIFRSGX с VOO
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий FRSGX и IMIDX

FRSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FRSGX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRSGX
Ранг доходности на риск FRSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRSGX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRSGXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.36

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.68

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.65

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

1.68

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRSGX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRSGX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIDX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSGX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRSGXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Корреляция

Корреляция между FRSGX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSGX и IMIDX

Дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		8.53%8.16%0.00%0.00%6.80%41.15%8.84%18.91%14.01%8.78%6.68%9.71%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FRSGX и IMIDX

Максимальная просадка FRSGX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRSGXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-35.15%

-33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.10%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-34.88%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-35.15%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-9.61%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-7.26%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.67%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FRSGX и IMIDX

Текущая волатильность для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) составляет 6.69%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRSGXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.22%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

14.16%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

20.85%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.43%

21.20%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

20.98%

+4.05%