PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQKX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQKX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQKX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQKX и VFAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, FRQKX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий FRQKX и VFAIX

FRQKX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FRQKX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQKX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQKXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.14

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.32

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.26

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

0.78

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQKX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQKX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQKX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQKXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.14

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.23

+0.47

Корреляция

Корреляция между FRQKX и VFAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQKX и VFAIX

Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FRQKX и VFAIX

Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQKXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-78.64%

+61.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-14.72%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.97%

-25.71%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-11.94%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-18.69%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

4.92%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQKX и VFAIX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQKXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

4.84%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

11.74%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

19.94%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

19.42%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

22.63%

-16.86%