PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQKX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQKX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQKX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQKX и NASDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, FRQKX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с FFVFXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FRQKX и NASDX

FRQKX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

FRQKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQKXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.04

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.63

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.87

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

7.07

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQKX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQKX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQKX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQKXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.29

+0.41

Корреляция

Корреляция между FRQKX и NASDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQKX и NASDX

Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FRQKX и NASDX

Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQKXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-83.16%

+66.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-12.70%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.97%

-35.33%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-8.91%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-34.59%

+30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.37%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQKX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 2.14%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQKXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

6.54%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

12.89%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

22.75%

-18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

23.07%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

22.63%

-16.86%