PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQIX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FRQIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		0.23%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FRQIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FRQIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.81% против 13.92% соответственно.

FRQIX

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.58%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.81%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с FASGXFRQIX с FFGZXFRQIX с FRAMXFRQIX с NASDXFRQIX с PMTIXFRQIX с SSFNX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FRQIX и WFSPX

FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FRQIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.96

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.47

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.49

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

7.15

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.96

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.13

+0.41

Корреляция

Корреляция между FRQIX и WFSPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQIX и WFSPX

Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.05%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FRQIX и WFSPX

Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-58.21%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-12.11%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-24.51%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-33.74%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.51%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-12.84%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.53%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQIX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) составляет 2.12%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FRQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.17%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

9.44%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

18.21%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

16.88%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

18.00%

-12.67%