PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQIX с RFFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQIX с RFFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) and RFFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRQIX returned 4.98%/yr vs 10.78%/yr for RFFTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRQIX charges 0.46%/yr vs 0.34%/yr for RFFTX.

Доходность

Сравнение доходности FRQIX и RFFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRQIX показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у RFFTX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции FRQIX уступали акциям RFFTX по среднегодовой доходности: 4.98% против 10.78% соответственно.

FRQIX

1 день
0.21%
1 месяц
1.53%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.42%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.98%

RFFTX

1 день
0.22%
1 месяц
3.16%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.92%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQIX и RFFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		4.05%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		7.24%17.18%12.73%16.91%-16.23%15.59%17.56%23.26%-5.13%21.04%

Correlation

The correlation between FRQIX and RFFTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.90

The correlation between FRQIX and RFFTX shifts across timeframes, from 0.79 (5 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6

Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с FCQTXFRQIX с FFFAXFRQIX с FASGXFRQIX с FZTKXFRQIX с VTTHXFRQIX с TTIHX
Часто сравнивают с RFFTX:
RFFTX с VOORFFTX с VFIAXRFFTX с JRLVXRFFTX с SCHDRFFTX с ANCFXRFFTX с AWSHXRFFTX с ANWPX

Доходность на риск

FRQIX vs. RFFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RFFTX
Ранг доходности на риск RFFTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQIX c RFFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQIXRFFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.28

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.27

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.78

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

12.44

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQIX vs. RFFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQIX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFFTX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQIX и RFFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQIXRFFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FRQIX и RFFTX

Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки RFFTX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и RFFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRQIXRFFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-26.62%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-6.95%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.21%

-10.56%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-23.06%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-26.62%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.66%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.55%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQIX и RFFTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) составляет 1.66%, в то время как у American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FRQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRQIXRFFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.51%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

6.75%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

8.46%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

11.40%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

12.71%

-7.38%

Сравнение комиссий FRQIX и RFFTX

FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RFFTX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQIX и RFFTX

Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности RFFTX в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.04%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		5.84%6.26%4.56%2.91%5.75%5.53%3.81%4.51%5.15%2.66%3.82%5.94%

Часто задаваемые вопросы

FRQIX and RFFTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFFTX has higher volatility (2.51%) compared to FRQIX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FRQIX dropped -38.01% vs RFFTX's -26.62%.

FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRQIX и RFFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор