Сравнение FRQIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FRQIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FRQIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRQIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQIX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I | 0.23% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.58% | 12.63% | -2.84% | 10.64% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FRQIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FRQIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.81% против 7.97% соответственно.
FRQIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 4.81%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRQIX и VTMFX
FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
FRQIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FRQIX
VTMFX
Сравнение FRQIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRQIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.34 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.94 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.73 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 8.12 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRQIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FRQIX и VTMFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQIX и VTMFX
Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQIX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I | 3.05% | 3.14% | 2.97% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.51% | 3.14% | 5.60% | 16.32% | 2.43% | 4.08% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FRQIX и VTMFX
Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRQIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -28.49% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -6.82% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -17.40% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.04% | -21.87% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.00% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.57% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.45% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQIX и VTMFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FRQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRQIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.86% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 4.82% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 8.55% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 8.51% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 9.10% | -3.77% |