PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQHX с FFTWX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQHX и FFTWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.46%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		0.60%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью 0.60%.

FRQHX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.44%
1 год
8.34%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

FFTWX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.37%
1 год
16.91%
3 года*
10.87%
5 лет*
5.07%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FFFYXFRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAX

Сравнение комиссий FRQHX и FFTWX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FRQHX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQHXFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.50

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.12

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.10

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.76

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQHX vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQHXFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Корреляция

Корреляция между FRQHX и FFTWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и FFTWX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FFTWX в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.40%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и FFTWX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQHXFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-47.51%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-6.40%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-23.66%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-3.97%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.61%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.72%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и FFTWX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQHXFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.12%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

6.11%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

9.86%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

9.86%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

10.05%

-4.28%