Сравнение FRQHX с FFFDX
FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and FFFDX (Fidelity Freedom 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRQHX charges 0.26%/yr vs 0.58%/yr for FFFDX.
Доходность
Сравнение доходности FRQHX и FFFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFFDX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам FRQHX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 6.72% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 6.04% |
Correlation
The correlation between FRQHX and FFFDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between FRQHX and FFFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQHX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFFDX
Сравнение FRQHX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQHX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQHX и FFFDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQHX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQHX и FFFDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQHX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.94% | — |
Сравнение комиссий FRQHX и FFFDX
FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQHX и FFFDX
Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FFFDX в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.60% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRQHX and FFFDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQHX и FFFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор