PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с TFITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQHX с TFITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX).

FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. TFITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и TFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQHX и TFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%4.17%
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		-1.85%21.24%15.76%21.16%-17.62%18.06%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у TFITX с доходностью -1.85%.

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

TFITX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.34%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX
Часто сравнивают с TFITX:
TFITX с TLHIXTFITX с TLXIXTFITX с TLZIXTFITX с QQQTFITX с TLLIXTFITX с TTIIXTFITX с VUG

Сравнение комиссий FRQHX и TFITX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TFITX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

Доходность на риск

FRQHX vs. TFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TFITX
Ранг доходности на риск TFITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFITX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFITX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFITX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFITX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c TFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQHXTFITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.25

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.82

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.60

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

7.43

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQHX vs. TFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TFITX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и TFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQHXTFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между FRQHX и TFITX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и TFITX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TFITX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		2.48%2.44%2.12%2.05%2.09%1.84%1.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и TFITX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки TFITX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и TFITX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQHXTFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-25.64%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.17%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-25.64%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.63%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.40%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.41%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и TFITX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.11%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQHXTFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

5.78%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

9.26%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

15.97%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

14.92%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

14.88%

-9.11%