PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQAX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQAX с LTFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRQAX returned 4.86%/yr vs 11.73%/yr for LTFIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FRQAX charges 0.71%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности FRQAX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRQAX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у LTFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FRQAX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 11.73% соответственно.

FRQAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.30%
1 год
8.36%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.45%
10 лет*
4.86%

LTFIX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.32%
С начала года
6.75%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.19%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQAX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		3.51%9.54%4.21%8.24%-12.60%3.56%9.32%12.33%-3.06%10.34%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		6.75%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Correlation

The correlation between FRQAX and LTFIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between FRQAX and LTFIX shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с FRQAX:
FRQAX с PHTJXFRQAX с PHTUXFRQAX с FAXEXFRQAX с FFFZXFRQAX с FHKDXFRQAX с SWORXFRQAX с FFFCX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

FRQAX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQAX
Ранг доходности на риск FRQAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQAX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRQAXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.49

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.11

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.17

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

9.48

+1.21

FRQAX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQAX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQAX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRQAX и LTFIX

Максимальная просадка FRQAX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQAX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRQAXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-52.73%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-8.71%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.27%

-15.70%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-26.80%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-33.50%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.66%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.62%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.98%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQAX и LTFIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) составляет 1.66%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FRQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRQAXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.17%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

10.48%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

12.66%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

15.59%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

15.82%

-10.53%

Сравнение комиссий FRQAX и LTFIX

FRQAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQAX и LTFIX

Дивидендная доходность FRQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности LTFIX в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		2.99%2.72%2.71%2.46%4.74%5.76%3.26%2.93%5.33%16.05%2.18%3.81%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.18%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Часто задаваемые вопросы

FRQAX and LTFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTFIX has higher volatility (5.17%) compared to FRQAX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FRQAX dropped -38.22% vs LTFIX's -52.73%.

FRQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRQAX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор