Сравнение FRNW с XTL
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. FRNW is actively managed, while XTL is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.49%/yr vs 45.66%/yr for XTL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XTL.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и XTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.46%.
FRNW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 55.42%
- 1 год
- 120.69%
- 3 года*
- 45.66%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам FRNW и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.62% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.52% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 51.46% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 7.97% |
Correlation
The correlation between FRNW and XTL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between FRNW and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FRNW и XTL
Секторы
FRNW
XTL
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
FRNW
XTL
-
Промышленность
FRNW
XTL
-
Энергетика
FRNW
XTL
-
Технологии
FRNW
XTL
Сырьевые материалы
FRNW
-
XTL
-
Коммуникационные услуги
FRNW
-
XTL
Потребительский циклический сектор
FRNW
-
XTL
-
Потребительский защитный сектор
FRNW
-
XTL
-
Финансовые услуги
FRNW
-
XTL
-
Здравоохранение
FRNW
-
XTL
-
Недвижимость
FRNW
-
XTL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. XTL — Ранг доходности на риск
FRNW
XTL
Сравнение FRNW c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 8.26 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 34.62 | -19.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и XTL
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и XTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -37.01% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.70% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -22.79% | -22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -6.61% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -9.76% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.50% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и XTL
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 10.63%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 11.24% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 24.21% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 30.10% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 25.35% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 23.67% | +4.84% |
Сравнение комиссий FRNW и XTL
FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и XTL
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XTL в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.02% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.86% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and XTL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTL has higher volatility (11.24%) compared to FRNW (10.63%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs XTL's -37.01%.
On 3-year performance, XTL leads with 45.66% vs 6.49% for FRNW. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTL has performed better with a 45.66% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.
FRNW has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.86% for XTL.
FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while XTL is Communications Equities. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.35% for XTL.
XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и XTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор