PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с VOLT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, FRNW returned 63.53% vs 65.72% for VOLT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 39.12%.

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и VOLT

2026 (YTD)20252024
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-7.57%
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between FRNW and VOLT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between FRNW and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и VOLT

Секторы
FRNW
VOLT

Коммунальные услуги

42.5%
31.8%

Промышленность

28.7%
46.7%

Энергетика

22.5%
5.1%

Технологии

6.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
42.5%
VOLT
31.8%

Промышленность

FRNW
28.7%
VOLT
46.7%

Энергетика

FRNW
22.5%
VOLT
5.1%

Технологии

FRNW
6.0%
VOLT
12.2%

Сырьевые материалы

FRNW

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

VOLT
3.4%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

VOLT

-

Финансовые услуги

FRNW

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

FRNW

-

VOLT

-

Недвижимость

FRNW

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

FRNW vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.10

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.86

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

6.89

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

19.39

-3.84

FRNW vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и VOLT

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-23.40%

-35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-9.59%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-2.80%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.15%

-5.19%

-27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.40%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и VOLT

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

9.42%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

18.28%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

21.34%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

24.42%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.51%

24.42%

+4.09%

Сравнение комиссий FRNW и VOLT

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и VOLT

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and VOLT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.72% vs 63.53% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.72% return vs 63.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

FRNW has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.33% for VOLT.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Tema. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор