Сравнение FRNW с RAAX
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.49%/yr vs 20.30%/yr for RAAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 16.55%.
FRNW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.62% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.52% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 16.55% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 3.49% |
Correlation
The correlation between FRNW and RAAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. RAAX — Ранг доходности на риск
FRNW
RAAX
Сравнение FRNW c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 4.33 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 15.50 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и RAAX
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -33.91% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -7.17% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -11.59% | -33.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -4.66% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -6.77% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.00% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и RAAX
Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 4.71% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 12.23% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 14.21% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 15.71% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 15.79% | +12.72% |
Сравнение комиссий FRNW и RAAX
FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и RAAX
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RAAX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.02% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.01% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and RAAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRNW has higher volatility (10.63%) compared to RAAX (4.71%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs RAAX's -33.91%.
On 3-year performance, RAAX leads with 20.30% vs 6.49% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAAX has performed better with a 20.30% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.02% for FRNW.
FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.78% for RAAX.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор