Сравнение FRNW с MU
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FRNW returned 5.49%/yr vs 149.96%/yr for MU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 20.17%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 265.66%.
FRNW
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 53.06%
- С начала года
- 265.66%
- 6 месяцев
- 362.95%
- 1 год
- 768.94%
- 3 года*
- 149.96%
- 5 лет*
- 69.28%
- 10 лет*
- 56.42%
Сравнение доходности по годам FRNW и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 20.17% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.52% |
MU Micron Technology, Inc. | 265.66% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 33.33% |
Correlation
The correlation between FRNW and MU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. MU — Ранг доходности на риск
FRNW
MU
Сравнение FRNW c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.78 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 25.65 | -21.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 97.26 | -81.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и MU
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -98.25% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -30.28% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -57.63% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -4.12% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -58.14% | +25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 7.97% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и MU
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 10.71%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.66%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 32.66% | -21.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 58.26% | -38.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 70.67% | -43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 53.48% | -24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 50.28% | -21.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и MU
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.05% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and MU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.66%) compared to FRNW (10.71%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.99 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор