Сравнение FRNW с ENVB
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock. Over the past 3 years, FRNW returned 6.49%/yr vs -87.52%/yr for ENVB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%.
FRNW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам FRNW и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.62% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.52% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -48.90% |
Correlation
The correlation between FRNW and ENVB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. ENVB — Ранг доходности на риск
FRNW
ENVB
Сравнение FRNW c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | -0.98 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | -1.34 | +16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и ENVB
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -100.00% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -91.49% | +77.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -99.81% | +54.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -100.00% | +89.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -86.07% | +52.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 66.73% | -62.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и ENVB
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 10.63%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 21.07% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 105.59% | -86.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 175.01% | -148.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 155.96% | -127.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 164.65% | -136.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и ENVB
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ENVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.02% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and ENVB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to FRNW (10.63%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs ENVB's -100.00%.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор