PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNW с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с CTEX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while CTEX is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.56%/yr vs 5.72%/yr for CTEX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью 0.28%.

FRNW

1 день
-2.50%
1 месяц
-6.69%
6 месяцев
-0.81%
С начала года
11.94%
1 год
36.02%
3 года*
6.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.31%

CTEX

1 день
-3.51%
1 месяц
-14.15%
6 месяцев
-11.57%
С начала года
0.28%
1 год
49.36%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CTEX

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
$38.29K$30.93K$61.19K

FRNW

Fidelity Clean Energy ETF
$669.27K$963.17K$2.59M

Сравнение доходности по годам FRNW и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		11.94%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		0.28%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-4.11%

Correlation

The correlation between FRNW and CTEX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between FRNW and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и CTEX

Секторы
FRNW
CTEX

Коммунальные услуги

42.0%
11.9%

Промышленность

34.0%
45.1%

Технологии

23.1%
38.1%

Энергетика

8.2%
2.3%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
42.0%
CTEX
11.9%

Промышленность

FRNW
34.0%
CTEX
45.1%

Технологии

FRNW
23.1%
CTEX
38.1%

Энергетика

FRNW
8.2%
CTEX
2.3%

Сырьевые материалы

FRNW
0.9%
CTEX

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

CTEX

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

CTEX
2.6%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

CTEX

-

Финансовые услуги

FRNW

-

CTEX

-

Здравоохранение

FRNW

-

CTEX

-

Недвижимость

FRNW

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с VCLNFRNW с QQQFRNW с FDTXFRNW с VOO
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с CTECCTEX с TIMECTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

FRNW vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FRNW c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.05

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.59

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.27

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

3.86

+1.23

FRNW vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и CTEX

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-70.31%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-39.09%

+17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

-50.01%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-31.28%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.67%

-41.25%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

12.82%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и CTEX

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 8.05%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

15.90%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

35.87%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

47.25%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

43.92%

-15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

43.92%

-15.36%

Сравнение комиссий FRNW и CTEX

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и CTEX

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CTEX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		2.09%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.22%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FRNW and CTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTEX has higher volatility (15.90%) compared to FRNW (8.05%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, FRNW leads with 6.56% vs 5.72% for CTEX. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 6.56% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.22% for FRNW.

They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.58% for CTEX.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор