Сравнение FRNW с CTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX).
FRNW и CTEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRNW - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FRNW и CTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRNW и CTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 14.35% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.85% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью -1.03%.
FRNW
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRNW и CTEX
FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.
Доходность на риск
FRNW vs. CTEX — Ранг доходности на риск
FRNW
CTEX
Сравнение FRNW c CTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNW | CTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.34 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 2.74 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.20 | 4.83 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.15 | 13.76 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNW | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.06 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FRNW и CTEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и CTEX
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CTEX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.10% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRNW и CTEX
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и CTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRNW | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -70.31% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -21.62% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.42% | -30.09% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -42.86% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 7.59% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и CTEX
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.52%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRNW | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 12.29% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 33.73% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 43.72% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 43.16% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 43.16% | -14.71% |