Сравнение FRNRX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FRNRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 июн. 1995 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FRNRX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRNRX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 22.80% | 30.43% | 1.28% | 3.25% | 30.52% | 74.38% | -21.58% | 10.03% | -23.78% | 0.32% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FRNRX показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRNRX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции SHAPX немного отстают с 12.29%.
FRNRX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 22.80%
- 6 месяцев
- 31.62%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 25.93%
- 10 лет*
- 12.31%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRNRX и SHAPX
FRNRX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FRNRX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FRNRX
SHAPX
Сравнение FRNRX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNRX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.85 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.33 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.36 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 6.17 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.85 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FRNRX и SHAPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNRX и SHAPX
Дивидендная доходность FRNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 1.38% | 1.70% | 2.40% | 1.98% | 2.38% | 22.66% | 2.39% | 1.64% | 2.43% | 1.16% | 1.02% | 0.86% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FRNRX и SHAPX
Максимальная просадка FRNRX за все время составила -80.54%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNRX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRNRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.54% | -46.19% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -10.57% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -20.53% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.71% | -32.21% | -38.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -6.27% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -4.79% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.33% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNRX и SHAPX
Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FRNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRNRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.83% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 8.30% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 16.09% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 14.89% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 16.72% | +11.98% |