Сравнение FRKMX с VTIUX
FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and VTIUX (Voya Target Retirement 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRKMX returned 2.85%/yr vs 8.21%/yr for VTIUX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for VTIUX.
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и VTIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRKMX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у VTIUX с доходностью 12.70%.
FRKMX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
VTIUX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRKMX и VTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.83% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 4.48% |
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 12.70% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
Correlation
The correlation between FRKMX and VTIUX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between FRKMX and VTIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRKMX vs. VTIUX — Ранг доходности на риск
FRKMX
VTIUX
Сравнение FRKMX c VTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRKMX | VTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.39 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 16.35 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRKMX | VTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.78 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и VTIUX
Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки VTIUX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и VTIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRKMX | VTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -33.42% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.54% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -16.10% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -33.42% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.77% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -9.05% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.91% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и VTIUX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 1.68%, в то время как у Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRKMX | VTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 3.73% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 10.19% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 12.42% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 16.19% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 15.97% | -10.83% |
Сравнение комиссий FRKMX и VTIUX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTIUX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и VTIUX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности VTIUX в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.20% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% |
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 13.09% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRKMX and VTIUX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIUX has higher volatility (3.73%) compared to FRKMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FRKMX dropped -16.04% vs VTIUX's -33.42%.
VTIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRKMX и VTIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор