PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRKMX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRKMX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRKMX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.35%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.31%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FRKMX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FRKMX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
7.70%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FRKMX и PADLX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FRKMX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRKMXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.75

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.46

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.25

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

9.74

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRKMX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRKMX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRKMX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRKMXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между FRKMX и PADLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и PADLX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.24%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и PADLX

Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRKMXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-18.87%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.63%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-18.87%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.66%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.95%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.07%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и PADLX

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) имеют волатильность 2.07% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRKMXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.04%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.28%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

5.82%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

6.63%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

7.55%

-2.41%