PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRKMX с DRIWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRKMX с DRIWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX).

FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и DRIWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRKMX и DRIWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		-0.83%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FRKMX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у DRIWX с доходностью -0.83%.

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

DRIWX

1 день
0.84%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.43%
1 год
6.79%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX
Часто сравнивают с DRIWX:
DRIWX с FFFEXDRIWX с PTDIXDRIWX с VSCGXDRIWX с DFQTXDRIWX с FYTKXDRIWX с FNSHXDRIWX с PDAHX

Сравнение комиссий FRKMX и DRIWX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DRIWX в 0.20%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRKMX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRKMXDRIWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.78

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.12

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.12

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.02

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRKMX vs. DRIWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRKMX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DRIWX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRKMX и DRIWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRKMXDRIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.78

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между FRKMX и DRIWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и DRIWX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности DRIWX в 7.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		7.03%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и DRIWX

Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки DRIWX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и DRIWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRKMXDRIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-27.45%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-6.48%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-27.45%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.31%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.44%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.80%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и DRIWX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 2.14%, в то время как у Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRKMXDRIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.27%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

4.91%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

9.13%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

10.65%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

10.09%

-4.95%