PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIMX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIMX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 4.00% против 5.47% соответственно.

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FRIMX и URINX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRIMX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.83

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.62

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.91

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.95

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.11

-0.57

Корреляция

Корреляция между FRIMX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и URINX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и URINX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIMXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-15.27%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-4.41%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-15.27%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-15.27%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.81%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.93%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.02%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и URINX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 2.13%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIMXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.61%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.83%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

6.07%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

6.23%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

5.79%

-1.31%