Сравнение FRIMX с PLSIX
FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) and PLSIX (Principal LifeTime Strategic Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRIMX returned 4.21%/yr vs 5.22%/yr for PLSIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRIMX charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for PLSIX.
Доходность
Сравнение доходности FRIMX и PLSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRIMX показывает доходность 4.05%, а PLSIX немного выше – 4.14%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям PLSIX по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.22% соответственно.
FRIMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.21%
PLSIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам FRIMX и PLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 4.05% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 4.14% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
Correlation
The correlation between FRIMX and PLSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.87 |
The correlation between FRIMX and PLSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIMX vs. PLSIX — Ранг доходности на риск
FRIMX
PLSIX
Сравнение FRIMX c PLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIMX | PLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.69 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 12.10 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIMX | PLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FRIMX и PLSIX
Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки PLSIX в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и PLSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIMX | PLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -40.52% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -4.30% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -5.92% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -17.93% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -17.93% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -6.66% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.95% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIMX и PLSIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 1.65%, в то время как у Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIMX | PLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.81% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 4.34% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 5.29% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 6.83% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.88% | -1.36% |
Сравнение комиссий FRIMX и PLSIX
FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PLSIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIMX и PLSIX
Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PLSIX в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.08% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.56% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FRIMX and PLSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLSIX has higher volatility (1.81%) compared to FRIMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, FRIMX dropped -33.73% vs PLSIX's -40.52%.
FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIMX и PLSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор