Сравнение FRIMX с GMFZX
FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) and GMFZX (GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRIMX returned 4.25%/yr vs 10.72%/yr for GMFZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRIMX charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for GMFZX.
Доходность
Сравнение доходности FRIMX и GMFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIMX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у GMFZX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям GMFZX по среднегодовой доходности: 4.25% против 10.72% соответственно.
FRIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.25%
GMFZX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам FRIMX и GMFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.59% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 10.28% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
Correlation
The correlation between FRIMX and GMFZX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between FRIMX and GMFZX shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIMX vs. GMFZX — Ранг доходности на риск
FRIMX
GMFZX
Сравнение FRIMX c GMFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIMX | GMFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 10.34 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIMX и GMFZX
Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки GMFZX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и GMFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIMX | GMFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -60.03% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -8.59% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -14.13% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -24.61% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -30.18% | +14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.21% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -9.61% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIMX и GMFZX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 1.59%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIMX | GMFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.36% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 9.65% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 11.59% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 13.67% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 14.31% | -9.79% |
Сравнение комиссий FRIMX и GMFZX
FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GMFZX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIMX и GMFZX
Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности GMFZX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.11% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.08% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
Часто задаваемые вопросы
FRIMX and GMFZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMFZX has higher volatility (3.36%) compared to FRIMX (1.59%). In terms of maximum drawdown, FRIMX dropped -33.73% vs GMFZX's -60.03%.
FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIMX и GMFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор