PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIMX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIMX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIMX имеют среднегодовую доходность 4.00%, а акции FFGZX немного отстают с 3.95%.

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с TCLEXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с PLTNXFRIMX с TBLGX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FRIMX и FFGZX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FRIMX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.65

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.33

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.23

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.26

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между FRIMX и FFGZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и FFGZX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и FFGZX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIMXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-14.94%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-3.33%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-14.94%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-14.94%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.30%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.29%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.80%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и FFGZX

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) имеют волатильность 2.13% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIMXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.06%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.89%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.42%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

5.04%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

4.39%

+0.09%